W najbliższych pięciu latach warunki kapitałowe wobec sektora bankowego wzrosną o co najmniej 75 mld zł. Dziś fundusze własne sektora to niewiele ponad 200 mld zł
Listę wymogów, które mają do spełnienia krajowe banki, przedstawił na wczorajszym Forum Bankowym Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Forum to doroczne spotkanie branży, w którym uczestniczą również przedstawiciele instytucji państwowych, takich jak resort finansów, bank centralny czy nadzór.
Według szefa ZBP 17 mld zł więcej kapitału banki będą musiały utrzymywać w związku z nowymi wymogami dotyczącymi tzw. ryzyka operacyjnego i ryzyka rynkowego. Te regulacje zaczną obowiązywać w 2019 i 2020 r. W przyszłym roku wzrośnie też bufor zabezpieczający, który oznacza dla banków wzrost wymogów o prawie 8 mld zł.
Minimalny poziom funduszy własnych
Reklama
Największym wyzwaniem będzie jednak MREL, czyli minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji. To środki, które mają zapobiec upadłości szczególnie największych banków. Zgodnie z regulacjami unijnymi na MREL może się składać nie tylko kapitał zdobyty dzięki emisji akcji i zatrzymaniu wypracowanych zysków, ale też dzięki emisji długu. Takie obligacje będą mogły służyć pokryciu strat banku zgodnie z zasadami bail-in, czyli wykorzystania środków nie tylko akcjonariuszy, ale też klientów.

Reklama
O wartość MREL pytaliśmy w niedawnym wywiadzie Zdzisława Sokala, prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. To ta instytucja wyznacza wymóg, ponieważ jest to element przymusowej restrukturyzacji, którą prowadzić ma właśnie BFG. – Nie chciałbym mówić o konkretnych kwotach. Między innymi dlatego że przyjęliśmy kilkuletni okres, w którym banki mają osiągnąć docelowy MREL. Nie wiemy też, jaka będzie skala wzrostu działalności banków, jaka będzie struktura MREL, czyli to, jaką jego część będą stanowiły fundusze, a jaką zobowiązania podporządkowane, które będzie można wykorzystać do rekapitalizacji – odpowiedział Sokal.
Według Krzysztofa Pietraszkiewicza kwota, jaką będą musiały zgromadzić banki, to 50 mld zł. Mają na to czas do 2023 r.
Cena narzędzi prewencyjnych
– Wprowadzenie MREL ma się przyczynić się do ograniczenia ryzyka poszczególnych banków i całego sektora. Jest to dodatkowy ciężar, ale to efekt decyzji ogólnoeuropejskich. Skutek dla sektora będzie korzystny mimo kosztów na początkowym etapie. Taka jest cecha narzędzi prewencyjnych – tłumaczył Paweł Szałamacha, członek zarządu NBP.
W podobnym tonie wypowiadała się minister finansów Teresa Czerwińska. – Instrumenty resolution (czyli przymusowej restrukturyzacji – red.) podnoszą bezpieczeństwo sektora. Ale one nie służą do bezinwazyjnego dla banku rozwiązania jego problemów. Istnienie tych mechanizmów nie powinno też zachęcać do mniej ostrożnej działalności – podkreślała.
Rosnące wymogi kapitałowe będą miały konsekwencje również dla właścicieli banków i ich klientów. Dla tych pierwszych oznaczają perspektywę mniejszych dywidend. A i tak w skali sektora możliwości jej wypłaty są ograniczone – ze względu na politykę Komisji Nadzoru Finansowego. We wtorek przyjęła ona średnioterminową politykę dywidendową (wcześniej ogłaszała ją z roku na rok), która przewiduje możliwość wypłaty do 75 proc. zysku z poprzedniego roku przy spełnieniu wyśrubowanych kryteriów. Wypłacenie 100 proc. zysku możliwe będzie w wyjątkowych przypadkach. – Przyjęcie przez KNF polityki dywidendowej to bardzo ważny krok dla banków na rzecz stabilizacji w zakresie planowania finansowego – mówił Marek Chrzanowski, szef nadzoru.
Konieczność spełniania przez banki nowych wymogów – głównie za sprawą zatrzymanych zysków – może wpływać na politykę cenową poszczególnych instytucji. To istotne z punktu widzenia klientów. Większe wymagania w zakresie kapitałów mogą także np. hamować tempo wzrostu akcji kredytowej.
Prezes ZBP przedstawił też szacunki obciążeń kapitałowych, z którymi banki musiały sobie poradzić w ostatnich latach. Podliczył je na ponad 55 mld zł. 20 mld zł to dodatkowe wymogi związane z posiadanymi przez banki portfelami walutowych kredytów hipotecznych.