Banki działające na terenie Unii Europejskiej są wystarczająco silne, by poradzić sobie z potencjalnym szokiem gospodarczym wynikającym z napięć geopolitycznych i zakłóceń w handlu – poinformował Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA). To wnioski z najnowszych testów odporności sektora bankowego.

EBA: Banki w UE gotowe na gospodarczy wstrząs

EBA sprawdziła, jak 64 europejskie banki, w tym 51 z krajów strefy euro, poradziłyby sobie w scenariuszu długotrwałej recesji w UE i innych rozwiniętych gospodarkach. Żaden z badanych banków nie spadłby poniżej wymaganego minimalnego poziomu podstawowych kapitałów własnych (CET1), a tylko jeden miałby problem z utrzymaniem wskaźnika dźwigni finansowej. – Wyniki pokazują, że system bankowy w UE jest w stanie przetrwać poważny, ale realistyczny wstrząs makroekonomiczny. To efekt odporności budowanej przez banki w ostatnich latach – podkreśliła EBA, apelując jednocześnie do instytucji finansowych o utrzymanie odpowiedniego poziomu kapitału.

Obowiązkowe stress testy zostały wprowadzone w Europie i Stanach Zjednoczonych po kryzysie finansowym z 2008 roku, który doprowadził do kosztownych akcji ratunkowych dla banków. Według EBA, część ryzyk przewidzianych w tegorocznym negatywnym scenariuszu już się materializuje – chodzi m.in. o amerykańskie taryfy celne oraz napięcia na Bliskim Wschodzie. W ćwiczeniu uczestniczyły banki odpowiadające za 75 proc. aktywów sektora bankowego w UE. Symulacja zakładała, jak banki poradziłyby sobie przez trzy lata w scenariuszu bazowym i negatywnym.

Europejski Bank Centralny przeprowadził równoległy test na 51 bankach strefy euro ocenianych przez EBA oraz dodatkowo na 45 mniejszych instytucjach. Potwierdził ogólną odporność sektora. W scenariuszu negatywnym, narastające napięcia geopolityczne i protekcjonistyczna polityka handlowa skutkują wzrostem cen energii i surowców, zakłóceniami łańcuchów dostaw oraz spadkiem konsumpcji i inwestycji. To prowadzi do skumulowanego spadku PKB UE o 6,3 proc. w latach 2025–2027. W rezultacie badane banki poniosłyby łączne straty sięgające 547 mld euro, czyli więcej niż w zeszłorocznym stress teście, gdzie zakładano straty na poziomie 496 mld euro.

Największe ubytki w kapitałach: Niemcy, Francja i Dania na czele

Największe uderzenie w kapitały odnotowano w europejskich oddziałach dużych amerykańskich banków, choć wszystkie instytucje utrzymały minimalny poziom kapitału podstawowego. Jedna z nich przekroczyła natomiast próg dotyczący wskaźnika dźwigni finansowej – EBA nie podała jej nazwy, ale opublikowała dane indywidualne. W przypadku 17 banków, zakładany scenariusz mógłby oznaczać ograniczenia w wypłatach bonusów lub dywidend przez przynajmniej jeden rok w trzyletnim okresie. Średni wskaźnik kapitału podstawowego (CET1) dla całej próby, obliczony według obowiązującego dziś, przejściowego systemu regulacyjnego, który będzie się zaostrzał do 2033 roku, spadłby o 3,7 pkt proc., z 15,8 proc. do 12,1 proc. w 2027 r.

Deutsche Bank poinformował, że według symulacji jego wskaźnik CET1 w 2027 r. wyniósłby 10,2 proc. – poniżej średniej, ale lepiej niż 8,1 proc. w ubiegłorocznym teście. Commerzbank, drugi co do wielkości bank w Niemczech, szacuje swój wskaźnik na poziomie 10,5 proc., a włoski gigant Intesa Sanpaolo – na 12 proc. Największy wpływ na kapitały zaobserwowano w bankach z Irlandii, Danii, Francji, Niemiec i Belgii. Wśród pojedynczych instytucji największe ubytki dotyczyły niemieckich banków regionalnych, w tym Landesbank Baden-Württemberg, oraz francuskich Credit Agricole i La Banque Postale. Choć unijny stress test nie przewiduje jednoznacznego progu „zdany/niezdany”, jego wyniki są istotnym elementem corocznej oceny ryzyka, na podstawie której ustalane są indywidualne wymogi kapitałowe dla poszczególnych banków – tzw. filar 2.