Subskrybuj nas na Youtube
Wskaźniki bezpieczeństwa naszych banków są niewiele lepsze niż przeżywających kłopoty konkurentów z Włoch. Jest szansa, by to zmienić.
Od początku obecnej dekady fundusze własne polskich banków zwiększyły się o 66 mld zł, do ponad 180 mld zł. Takie jest zabezpieczenie na wypadek pojawienia się strat związanych np. z niespłacanymi kredytami. Ale porównanie poziomu skapitalizowania krajowych banków i instytucji z innych państw Unii Europejskiej nie wypada dla naszego sektora najlepiej. Według Europejskiego Banku Centralnego w połowie bieżącego roku wskaźnik kapitałowy naszych banków – kluczowa miara bezpieczeństwa – nie przekraczał 17 proc. Dawało to nam 21. pozycję w Unii Europejskiej. Lepiej polskie banki wypadają pod względem tzw. wskaźnika dźwigni, pokazującego, ile razy większe są aktywa od kapitału banku.
Zdaniem Piotra Bednarskiego, dyrektora działu regulacji bankowych w Europie Środkowo-Wschodniej w firmie doradczej PwC, to m.in. efekt niewielkiej skali stosowania w Polsce metod statystycznych w szacowaniu kapitału regulacyjnego. W Europie Zachodniej powszechnie używają ich duże banki, które same wyliczają wagi ryzyka dla poszczególnych klas aktywów. W Polsce dominuje „metoda standardowa”, w ramach której obowiązują na ogół znacznie wyższe wagi narzucone przez regulatora. Od poziomu wag zależy, jaka będzie ostateczna wartość aktywów ważonych ryzykiem. A im są one wyższe, tym więcej potrzeba kapitału.
Różnicę obrazuje porównanie wag ryzyka dla kredytów zabezpieczonych hipoteką w polskich bankach i u ich zagranicznych właścicieli. Z ujawnień banków wynika, że w Pekao średnia waga ryzyka dla tej klasy aktywów to 52 proc. W UniCredit w końcu 2015 r. była o połowę mniejsza. W polskim BGŻ BNP Paribas średnia waga ryzyka to 71 proc. U jego francuskiego właściciela – 14 proc.
/>
Na tym nie koniec. W odróżnieniu od większości krajów unijnych w Polsce KNF i Ministerstwo Finansów bardziej restrykcyjnie podchodzą do dodatkowych wymogów kapitałowych narzucanych bankom. Nadzór narzuca też ograniczenia dotyczące polityki dywidendowej. – Wymogi kapitałowe i sam poziom kapitału wymagany przez nadzór od banków działających w Polsce, jest istotnie wyższy od analogicznych wymogów banków ze „starej Europy – mówi Piotr Bednarski. Żeby prowadzić działalność w podobnej skali, banki krajowe potrzebują nawet o połowę więcej kapitału niż zachodnioeuropejskie. – Ta różnica nie jest obojętna dla konkurencyjności, perspektyw rozwoju banków i całej gospodarki – ocenia ekspert.
KNF przyznaje, że powszechność stosowania metody standardowej wpływa na pozycję polskiego sektora bankowego. „Z drugiej strony wiele banków zachodnioeuropejskich jest obciążonych dodatkowymi, indywidualnymi domiarami kapitałowymi na specyficzne ryzyka, podczas gdy w Polsce jak dotąd tylko banki posiadające portfel kredytów w walutach obcych zostały obciążone zarówno dodatkowymi wymogami kapitałowymi przez KNF, jak i wyższymi wagami ryzyka w odniesieniu do kredytów w walucie na finansowanie nieruchomości” – zaznacza nadzór.
KNF zastrzega, że pełny obraz siły banków będzie znany po opublikowaniu całorocznych wyników z uwzględnieniem ograniczeń w wypłacie dywidendy i zakończenia wdrażania buforów makroostrożnościowego i systemowego. „Kiedy prace te zostaną ukończone, Komisja będzie mogła określić swój stosunek do polityki nadzorczej na przyszłość, z uwzględnieniem nowych standardów regulacyjnych projektowanych zarówno przez Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego, jak i europejskie gremia nadzorcze” – podaje nadzór.
Chodzi o tzw. Bazyleę IV. W ramach prac nad nią Amerykanie naciskają na ograniczenie roli metod wewnętrznych. Państwa strefy euro bronią się przed taką zmianą, bo wiązałaby się z koniecznością znacznego dokapitalizowania zachodnioeuropejskich banków.
