W ostatnich dwóch latach rzeczywistość mocno przyspieszyła. Co to zmieniło dla ubezpieczycieli?
Wszystko się może zdarzyć, a firma musi być na to gotowa, by przetrwać. Tu jest inaczej niż w banku, gdzie ludzie mogą chcieć w jednym momencie wycofać depozyty. U podstaw ubezpieczeń leży to, że zajmujemy się zjawiskami, które muszą być przypadkowe, losowe. Co do zasady nie możemy ubezpieczać „zdarzeń pewnych”. Taka jest logika funduszu ubezpieczeniowego - że coś jednym się zdarzy, a innym nie. Ci drudzy płacą na tych pierwszych.
Jak oceniać prawdopodobieństwo rzeczy, które wydawały się nie do pomyślenia?
W latach 70. opracowano w Europie mechanizm obliczania wymaganego kapitału, który powinna mieć firma ubezpieczeniowa. Oparto go na bardzo prostej formule obrotów spółki z poprzedniego roku. Przykładowo mamy 2022 r., więc bierzemy obrót z 2021 r. i - w uproszczeniu - mnożymy przez 18 proc.
Mamy dyrektywę Solvency 2. Opiera ona wyznaczanie wymaganego kapitału spółki na modelowaniu ryzyka w czterech kwantyfikowalnych obszarach: ryzyko ubezpieczeniowe, ryzyko rynków finansowych, ryzyko wypłacalności kontrahentów i ryzyko tego, jak jesteśmy zorganizowani. W tej części operacyjnej jest ujęte m.in. ryzyko cyber netyczne. Znaczenie tego ryzyka rośnie z racji coraz większego uzależnienia od technologii, szczególnie podmiotów finansowych, w tym firm ubezpieczeniowych.
Mechanizm Solvency 2 uwzględnia również filar jakościowy pokazujący, jak zarządzamy ryzykiem. Tu jest istotna kultura zarządzania firmą. Trzeci filar to transparentność, raportowanie dla rynku, publikowanie dokumentów, m.in. raport o wypłacalności, który jako jedyny ubezpieczyciel w Polsce przygotowujemy na podstawie modelu wewnętrznego.