W ramach tegorocznych stress testów w bankach UE europejscy regulatorzy sprawdzą sposoby kalkulacji przez banki strat związanych z przetrzymywaniem przez nie obligacji rządowych aż czasu ich zapadalności, czyli terminu wykupu.
Jak powiedział w rozmowie z Bloombergiem przewodniczącym Europejskiego Nadzoru Bankowego, Andrea Enria kontrola ma ustalić, jak banki prezentują w swoich księgach zakupione obligacje. Enria dodał, iz jego zdaniem niektóre banki dokonują zmiany wycen obligacji zwłaszcza w odniesieniu do wybranych krajów.
Banki zwykle przetrzymują obligacje w swoich księgach do czasu otrzymania premii, rzadziej natomiast decydują się na wprowadzenie ich do obrotu na rynku wtórnym. Bloomberg przypomina, że współczynnik wypłacalności, czyli wielkość kapitału podstawowego powinna w europejskich bankach wynosić co najmniej 5 proc.
Banki, które przepadną w stress testach, muszą do końca roku przygotować plan rekapitalizacji lub restrukturyzacji swego biznesu – podkreślił Enria. Europejski Nadzór Bankowy zamierza opublikować wyniki tegorocznego sprawdzianu kondycji finansowej banków do końca czerwca.