Komisja Nadzoru Finansowego chce przeprowadzić testy, które mają sprawdzić odporność polskich banków na ewentualne załamanie gospodarcze. To pokłosie decyzji Unii Europejskiej o rozszerzeniu grupy instytucji objętych takimi testami.

Bankowcy zaskoczeni

Z naszych informacji wynika, że w połowie czerwca do banków wpłynęło pismo Komisji Nadzoru Finansowego z prośbą o przeprowadzenie symulacji wpływu ewentualnego załamania gospodarczego na sytuację finansową banków.

Z dokumentu, do którego dotarliśmy, wynika, że nadzór chciałby się dowiedzieć, czy banki pozostałyby stabilne, gdyby doszło do gwałtownego pogorszenia warunków gospodarczych. Testy mają wykazać, czy banki są przygotowane pod względem np. wielkości kapitałów. Odpowiedzi mają trafić do KNF do początku przyszłego tygodnia.

W KNF usłyszeliśmy, że takie testy – tzw. stress testy – są przeprowadzane regularnie. Jak twierdzi nadzór, nie są one związane z falą testów przeprowadzanych w Unii.

Co innego można jednak usłyszeć w bankach. Pismo wywołało lekką konsternację.

– Biorąc pod uwagę formę i wymogi testów, ciężko je uznać za standardowe działanie nadzoru – twierdzi nasz rozmówca z dużego banku.

– Pierwszy raz spotkaliśmy się z czymś takim, do tej pory tego typu sprawdziany robione były na wewnętrzny użytek – mówi inny bankowiec.

Europejskie obawy

Nasi rozmówcy nie mają wątpliwości, że inspiracją dla KNF było to, co dzieje się w Europie. Pierwotnie władze UE chciały przeprowadzić testy w 20 największych bankach Europy, ale obecnie mówi się, że obejmą 60 instytucji. Niektóre źródła mówią nawet o 120. Informował wczoraj o tym „Wall Street Journal”. Wyniki testów mają zostać upublicznione.

W to, że polskie instytucje w takim badaniu wypadną dobrze, wierzy wieloletni szef nadzoru bankowego Wojciech Kwaśniak. Według niego nasze banki powinny brać udział w tego typu badaniach.

– W mojej ocenie nie mają się czego obawiać. Publikacja wyników takich stress testów potwierdziłaby tylko, że są w bardzo dobrej kondycji – twierdzi.

W przeciwieństwie do wielu instytucji z Europy Zachodniej polskie banki mają dużo kapitału. Najczęściej jest to gotówka, a nie różnego rodzaju instrumenty finansowe, które często składają się na kapitał instytucji zagranicznych. To sprawia, że w razie strat spowodowanych załamaniem gospodarczym banki dysponują odpowiednio dużym buforem bezpieczeństwa. Dlatego, choć problem złych kredytów dotyczy także naszych banków, to jednak stanowi on znacznie większe wyzwanie dla instytucji zagranicznych.

W samych Niemczech portfel złych kredytów wzrósł w zeszłym roku o 50 proc. Do tego dochodzi problem obligacji ryzykownych krajów, takich jak Grecja czy Hiszpania, masowo kupowanych w poprzednich latach przez niemieckie, a także francuskie banki. Wszystko to spowodowało, że instytucje finansowe przestały sobie ufać i pożyczać między sobą pieniądze, podobnie jak na jesieni 2008 roku, kiedy to upadł Lehman Brothers. Aby to zaufanie przywrócić, UE zdecydowała się na stress testy oraz ogłoszenie ich wyników.

To uspokoi rynek

– Większa przejrzystość działania korzystnie wpłynie na poziom wzajemnego zaufania instytucji finansowych, co służyć będzie chociażby rynkowi międzybankowemu, który ciągle nie funkcjonuje normalnie – mówi Wojciech Kwaśniak.

W ostatnich tygodniach stawki, po jakich pożyczają sobie pieniądze banki w Europie, znów zaczęły rosnąć do poziomów niewidzianych od jesieni zeszłego roku. Obawy o kondycję sektora bankowego mogły nieco osłabnąć po wczorajszym komunikacie Europejskiego Banku Centralnego, który poinformował, że banki chciały pożyczyć prawie 132 mld euro, a więc o ponad 70 mld euro mniej, niż przewidywali ekonomiści. Ta informacja wzmocniła euro.

– Oczywiście są regiony Europy, gdzie banki po płynność muszą chodzić do EBC, ale sytuacja całej strefy euro nie jest taka zła, jak wielu mogło się spodziewać – komentował wczoraj Nick Kounis, główny ekonomista Fortis Banku.