"Stress testy są doskonałym narzędziem nadzorczym"

Wynikami testu nie jest zaskoczona polska Komisja Nadzoru Finansowego. "Znamy sytuację grup bankowych, do których należą działające w Polsce banki. Wymieniamy się informacjami z nadzorami macierzystymi regularnie, ale też w roboczych kontaktach" - napisał w oświadczeniu zastępca dyrektora zarządzającego Pionem Nadzoru Bankowego w KNF Krzysztof Broda. Dodał, że wsparcie kapitałowe, jakie uzyskują nasze banki od podmiotów macierzystych, świadczy o wystarczających możliwościach finansowych poszczególnych grup bankowych.

Zdaniem prezesa PKO BP Zbigniewa Jagiełły stress testy są doskonałym narzędziem nadzorczym, ponieważ weryfikują potencjalne straty banków w warunkach kryzysu gospodarczego, m.in. na kredytach i portfelu handlowym. Przy tym - według niego - budują zaufanie i wiarygodność banków w relacjach z sektorem publicznym, inwestorami i klientami.

"Chociaż było to ćwiczenie czysto teoretyczne, bardzo cieszy nas świetny wynik PKO Banku Polskiego, którego współczynnik adekwatności kapitałowej znacznie przekroczył wymagane poziomy. Na tej podstawie można jednoznacznie stwierdzić, że bank jest w bardzo dobrej kondycji finansowej i wykazuje znaczną siłę kapitałową oraz odporność na wpływy potencjalnie gorszej koniunktury. W takim scenariuszu, co zrozumiałe, maleje zysk banku, ale współczynnik wypłacalności oscyluje na poziomie 15 proc. wobec wymaganych 4 proc., zakładanych w stress testach jako minimum" - napisał Jagiełło w przesłanym PAP oświadczeniu.

Współpracujący z 20 krajowymi organami nadzoru bankowego CEBS założył m.in. wzrost gospodarczy niższy o 3 pkt. proc. od prognoz Komisji Europejskiej i odwrót od obligacji krajów UE, z jakim np. borykała się Grecja w pierwszej połowie br. Wspólne oświadczenie KE, EBC i CEBS podkreśla, że założenia testu były skrajne i jest mało prawdopodobne, by miały się urzeczywistnić.

Stress testy przeprowadzane są regularnie

Tzw. stress testy są regularnie przeprowadzane przez krajowe nadzory bankowe albo przez same instytucje finansowe, jednak ich wyniki nigdy wcześniej nie były w UE podawane do wiadomości publicznej. Operacja polega na sprawdzeniu, jak banki radzą sobie w przypadku skrajnych scenariuszy rozwoju sytuacji gospodarczej: recesji, wzrostu bezrobocia, spadków na giełdach, utraty zaufania do obligacji państwowych czy wzrostu nieściągalnych kredytów.

Przygotowywane od początku roku badanie miało pokazać, w jakim stopniu europejskie banki są wytrzymałe na powtórkę kryzysu, czy też muszą być dokapitalizowane. Podjęta na ostatnim szczycie UE w czerwcu decyzja o ujawnieniu w UE (na wzór USA) wyników miała przyczynić się do wzrostu zaufania do europejskich banków i ukrócić spekulacje o ich złej kondycji finansowej spowodowanej np. ukrywaniem tzw. toksycznych aktywów. 91 przebadanych banków stanowi w sumie 65 proc. unijnego rynku bankowego pod względem aktywów.

Za dwa tygodnie mają być ujawnione wyniki banków-córek działających w ramach ponadnarodowych grup bankowych, takich jak np. Pekao SA w UniCredit.