Małym i średnim firmom powinno być łatwiej o kredyt. A mniejszym bankom – takim jak nasze – może odpaść część wymogów regulacyjnych.
– Potrzebne nam są banki zapewniające kapitał niezbędny nie tylko przedsiębiorstwom do inwestowania, utrzymywania konkurencyjności czy zaistnienia na większych rynkach, ale także gospodarstwom domowym, aby mogły planować swoje wydatki z wyprzedzeniem. Dziś przedstawiliśmy nowe propozycje, które mają służyć zmniejszaniu ryzyka – tak Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, zachwalał wczoraj nowe pomysły Komisji dotyczące regulacji sektora bankowego. Dotyczą one zmian w przepisach określających wymogi kapitałowe wobec banków (dyrektywa CRD IV i rozporządzenie CRR), a także zasady uporządkowanej likwidacji, czyli takiego rozwiązywania problemów banków, by wiązało się to z jak najmniejszym kosztem dla podatników.
Wśród zaproponowanych zmian jest określenie 3-proc. wskaźnika dźwigni. Kapitały banku w odniesieniu do jego aktywów nie mogłyby spaść poniżej tego poziomu. Prócz tego obowiązywałyby dotychczasowe wymogi związane ze współczynnikiem wypłacalności. Jest on podobny do wskaźnika dźwigni, ale dotyczy „aktywów ważonych ryzykiem”. Część aktywów (np. kredyty hipoteczne czy obligacje skarbowe) ma obniżoną wagę ryzyka. Daje to bankom pewną swobodę w powiększaniu skali działania. Inna propozycja to określenie wskaźnika udziału długoterminowego finansowania w ogólnej kwocie zebranych przez bank pieniędzy. U nas dużą część portfela stanowią obecnie długoterminowe kredyty hipoteczne. Są one finansowane przede wszystkim krótkoterminowymi depozytami.
– Wprowadzenie obligatoryjnych norm regulacyjnych, takich jak wskaźnik dźwigni czy wskaźnik stabilnego finansowania netto (NSFR), nie powinno być dla banków zaskoczeniem. Jednakże spełnienie niektórych wymogów, np. wymogu w zakresie NSFR, może wymusić zmiany w sposobie finansowania mniejszych banków. Dotychczas finansowały się one depozytami klientów detalicznych. W przyszłości powinny pozyskiwać stabilne źródła finansowania – komentuje Paweł Flak, dyrektor w zespole zarządzania ryzykiem finansowym EY, firmy doradczej.
Jego zdaniem pozytywnego efektu proponowanych zmian mogą spodziewać się banki finansujące małe i średnie firmy oraz projekty infrastrukturalne. W przypadku sektora MSP dotychczas niższą wagę ryzyka miały kredyty o wartości do 1,5 mln euro. Propozycja KE mówi, że przy wyższych kwotach również możliwe byłoby obniżenie wagi ryzyka (choć nieco mniejsze).
– Dla banków działających w Polsce istotne mogą okazać się zmiany wynikające z zastosowania zasady proporcjonalności. Zgodnie z postulatem Komisji w przypadku mniejszych i mniej złożonych banków zakres niektórych wymogów (w tym np. raportowania) mógłby zostać ograniczony bez wpływu na stabilność tych instytucji i całego sektora. To z kolei może doprowadzić do obniżenia kosztów administracyjnych w tych bankach. Ma to istotne znaczenie, biorąc pod uwagę presję na rentowność w sektorze bankowym – ocenia Paweł Flak z EY.
„Obok wzmocnienia odporności banków na ryzyko i stabilizacji finansowej, jednym ze wskazanych założeń jest poprawa możliwości finansowania przez banki gospodarki UE. Należy przyjąć, że cele te będą przyświecać uczestnikom procesu legislacyjnego na każdym jego etapie. Pamiętajmy, że zaprezentowany przez Komisję Europejską pakiet proponowanych zmian zostanie poddany procesom legislacyjnym w UE i finalna treść aktu może ulec zmianom. Dopiero zapoznanie się z ostatecznym brzmieniem regulacji może być podstawą do formułowania ostatecznych osądów” – odpisał w odpowiedzi na pytania DGP o wpływ nowych regulacji na sytuację banków w Polsce Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
Zmiany w wymogach kapitałowych to dokończenie reformy określanej jako Bazylea III. Wkrótce Komitet Bazylejski może jednak przyjąć już czwartą generację standardów dotyczących kapitałów banków. Zdaniem ekspertów europejskie banki może ona postawić w gorszej pozycji niż np. amerykańskie. Powód? Banki z naszego kontynentu dla oceny ryzyka na dużą skalę używają wewnętrznych ratingów. Dziś pozwalają one na znaczące obniżenie wymogów kapitałowych. W przyszłości benefity z tym związane mogą być ograniczone. Według niektórych szacunków gdyby opracowywane regulacje obowiązywały dziś, europejskie banki musiałyby znaleźć nawet ponad 800 mld euro dodatkowego kapitału.